Відмова китайських банків від роботи з компаніями з Росії вдарила по запасах юанів у російських кредитних організацій — вони почали швидко скорочуватися.
Станом на 1 січня 2024 року російські банки тримали на кореспондентських рахунках за кордоном залишки в юанях на $6,8 млрд, що на 25,7% менше, ніж було в листопаді, наводить РБК дані Центробанку. Це мінімальний показник із червня 2022 року (тоді було $5,9 млрд).
При цьому, обсяг китайської валюти на коррахунках за кордоном у російських банків падав останні три місяці. Піковий рівень за такими залишками протягом минулого року фіксувався 1 лютого - $14,1 млрд.
Більше виражене зниження залишків на коррахунках за кордоном може спостерігатися в січні, але поки що офіційної статистики за цей місяць немає, каже керуючий директор рейтингового агентства «Експерт РА» Юрій Бєліков. За його словами, це свідчить про посилення комплаєнс-політики іноземних банків-контрагентів стосовно російських.
«Такий сценарій тягне за собою скорочення обсягів зовнішньої торгівлі певними видами товарів, зниження транзакційної активності і, як наслідок, скорочення залишків на кореспондентських рахунках за кордоном. <…> Така ситуація може спостерігатися за коррахунками у китайських та турецьких банках», — пояснив Бєліков.
Погіршення юаневої ліквідності може бути пов'язане зі складністю репатріації експортної виручки, вважає валютний трейдер «Ренесанс Капіталу» Михайло Родічкін.
Наприкінці грудня президент США Джо Байден підписав указ, який дає повноваження американському Мінфіну запроваджувати санкції щодо іноземних банків за допомогу у проведенні угод підсанкціонним російським компаніям. Після цього, за словами учасників ринку, китайські банки почали обмежувати розрахунки. "Можливо, що це пов'язано зі зростанням ризику вторинних санкцій для провайдерів ліквідності та інфраструктури юанів", - пояснило джерело "Комерсанта" в російському банку.
Наприкінці січня ключовий для імпорту до Росії китайський банк Chouzhou Commercial Bank повідомив про зупинення операцій із російськими компаніями. Інші китайські банки також обмежили фінансові відносини з партнерами з Росії та перестали проводити платежі в доларах.
На цьому фоні два найбільші банки Росії — Сбербанк і ВТБ заявили про нестачу юанів у країні. «Юаневе кредитування зараз у будь-якому великому російському банку — це привілей, на який потрібно заслужити», — сказав перший заступник президента-голови правління ВТБ, фінансовий директор банку Дмитро П'янов.
У відповідь на дефіцит юанів ЦБ почав активно проводити угоди валютного свопу з банками. З початку року їх обсяг склав 35,7 млрд. юанів, тоді як за весь минулий рік він був меншим за 60 млрд. Ставки валютного свопу на початку лютого перевищували 4% річних, що в рази більше, ніж на початку року, писав «Комерсант». При цьому учасники ринку прогнозують збереження дефіциту юаневої ліквідності через зростання попиту імпортерів та пов'язані з санкціями обмежень з боку китайських банків.
